VLDMIとは

VLDMIとは直訳すれば可変動的モーメンタム指標となります。
Variable Length Dynamic Momentum Index

ただ一言で言えば、
対象期間が変化するRSI』です。
RSIの対象期間を相場局面に応じて自動的に変化させるようにしたオシレータ系の指標です。

そのためRSIの発展系と考えましょう。

対象期間の変化の仕方ですが、

  • 価格が安定している時
    • 対象期間:短く設定
    • 結果:早く価格変化に対応
  • 価格変化が激しい時
    • 対象期間:長く設定
    • 結果:過剰に反応することを防ぐ

この価格変化の度合いを『ボラティリティ』と言います。
ボラティリティに応じて対象期間が変化する指標です。
(移動平均の応用であるVIDYAもこの一種です。)

対象期間が可変なだけで、意味合いとしてはRSIと同じです。
そのため、

VLDMI = 上昇分 /(上昇分下降分

が成り立ちます。

RSIと同様に70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎといった目安が適用できると考えましょう。

アプリ上でのVLDMIの設定

アプリでは以下の項目を設定します。

VLDMIの価格タイプはどの価格〈始値・高値・安値・終値〉でRSIを算出するかの設定です。

閾値は%であり、閾値に対してシグナル発生条件を満たす時、シグナルを発生させます。

  • VLDMIの基本項目
    • RSI / VLDMIの選択 (RSIをここでは選択)
    • 価格タイプ 〈始値・高値・安値・終値〉
    • RSIの期間
  • シグナル発生条件
  • 閾値
  • VLDMIの応用項目
    • 標準偏差算出期間
    • 標準偏差平滑化期間(移動平均期間)
    • 最小・最大移動平均期間
アプリ上での表記数式
より大きい時RSI > 閾値
より小さい時RSI < 閾値
以上の時RSI ≧ 閾値
以下の時RSI ≦ 閾値
を超えた瞬間RSI ≦ 閾値 → RSI > 閾値
を下回った瞬間RSI ≧ 閾値 → RSI < 閾値
シグナル発生条件

そのため、VLDMIの設計ではVLDMIの基本項目(3項目) + VLDMIの応用項目(4項目) + 2項目が必要となります。

まとめ

オシレータ系指標の代表的な指標であるVLDMIの発展系です。

VLDMIもRSIと同様0から100%で表され、買われすぎ、売られすぎを判断することができる指標です。

なだらかなトレンドではノイズを除去するために長めのレンジをとり、激しい相場では遅効性の除去のために短めのレンジを取ります。

このようにうまく使えば相場の状況に応じて自動的にレンジを選択し、オシレータを計算することができます。

指標自体多少複雑でパラメータの調節には理解が必要ですが、使いこなせるように実際にアプリで使ってみましょう!